WEKO3
アイテム
Safe Haven Assets for International Stock Markets : A Regime-Switching Factor Copula Approach
https://doi.org/10.24729/00017341
https://doi.org/10.24729/000173415f91c125-162e-4552-a620-9a8b210d37bb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
2021000032 (1.5 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-04-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Safe Haven Assets for International Stock Markets : A Regime-Switching Factor Copula Approach | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Safe haven asset | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | International stock markets | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Regime-switching factor copula model | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Gibbs sampling | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Hamiltonian Monte Carlo | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24729/00017341 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
Tachibana, Minoru
× Tachibana, Minoru |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 28177 | |||||
| 姓名 | 立花, 実 | |||||
| 引用 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Discussion Paper New Series. 2021, 2021 (2), P.1-49 | |||||
| 書誌情報 |
Discussion Paper New Series 巻 2021, 号 2, p. 1-49, 発行日 2021-04 |
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| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | School of Economics Osaka Prefecture University | |||||
